이 ETF는
나스닥100을 기초로 삼아 옵션 전략으로 월 분배금을 만드는 ETF입니다. JP모건이 액티브로 운용합니다.
일반적인 커버드콜과 방식이 조금 다릅니다. 주식을 담고 여기에 주가연계증권(ELN)을 더해 프리미엄을 받는 구조로, 옵션을 직접 파는 것과 비슷한 효과를 내되 운용역이 비중을 조절합니다.
분배금이 높지만 상승은 제한됩니다. 나스닥100이 크게 오른 해에는 지수를 크게 밑돕니다. 이 화면의 CAGR을 QQQ와 나란히 놓고 여러 해에 걸쳐 보시면 무엇을 주고 무엇을 받는지가 드러납니다.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월+0.83%
3개월+2.71%
6개월+9.59%
YTD+9.00%
1년+17.88%
CAGR 1Y+17.88%
CAGR 3Y+18.58%
CAGR 5Y-
CAGR 10Y-
CAGR (상장 이후)+15.39%
위험 지표
변동성 1Y+14.87%
변동성 3Y+15.75%
최대낙폭(MDD)-20.07%
MDD 기간2025-02-19 ~ 2025-04-08
MDD 회복기간84거래일
샤프지수 1Y0.93
샤프지수 3Y0.93
소르티노지수 1Y0.84
소르티노지수 3Y0.82
소르티노지수 5Y-
칼마지수 3Y0.93
칼마지수 5Y-
베타 (vs S&P500)0.94
상관계수 (vs S&P500)0.94
연도별 분포 & 배당
최고 연도2023 (+36.70%)
최저 연도2022 (-12.89%)
배당수익률(TTM)+11.30%
배당성장률 3Y-1.96%
분배 주기monthly
총보수0.350%
같은 그룹(JEPI계열) 비교
| 티커 | 종목명 | CAGR 3Y | 변동성 1Y | 샤프 1Y |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | +18.58% | +14.87% | 0.93 |
| 458750.KS | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | +14.05% | +12.82% | 1.64 |
| 458760.KS | TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | +12.13% | +12.37% | 1.58 |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | +9.20% | +7.94% | 0.48 |
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.