이 ETF는
미국 대형 가치주를 담는 ETF입니다. 찰스슈왑이 운용합니다.
같은 대형 가치주를 담는 VTV·IWD와 지수 제공사가 다릅니다. 가치를 판정하는 기준(주가순자산비율, 배당수익률, 이익 대비 주가 등)의 조합이 달라 편입 종목과 비중이 갈립니다.
총보수가 낮게 책정된 축에 듭니다. 다만 가치주 ETF는 보수 차이보다 지수 기준의 차이가 성과에 더 크게 반영되는 편이니, 무엇을 담는지를 먼저 보시기 바랍니다.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월-0.03%
3개월+4.35%
6개월+13.03%
YTD+18.68%
1년+23.59%
CAGR 1Y+23.59%
CAGR 3Y+18.48%
CAGR 5Y+10.58%
CAGR 10Y+11.33%
CAGR (상장 이후)+11.64%
위험 지표
변동성 1Y+11.31%
변동성 3Y+12.84%
최대낙폭(MDD)-37.08%
MDD 기간2020-01-17 ~ 2020-03-23
MDD 회복기간179거래일
샤프지수 1Y1.73
샤프지수 3Y1.13
소르티노지수 1Y1.76
소르티노지수 3Y1.11
소르티노지수 5Y0.44
칼마지수 3Y1.21
칼마지수 5Y0.53
베타 (vs S&P500)0.89
상관계수 (vs S&P500)0.95
연도별 분포 & 배당
최고 연도2013 (+27.72%)
최저 연도2022 (-7.87%)
배당수익률(TTM)+1.75%
배당성장률 3Y-19.20%
분배 주기quarterly
총보수0.040%
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.