가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월-0.83%
3개월+5.53%
6개월+14.57%
YTD+22.82%
1년+31.96%
CAGR 1Y+31.96%
CAGR 3Y+17.83%
CAGR 5Y-
CAGR 10Y-
CAGR (상장 이후)+12.79%
위험 지표
변동성 1Y+12.57%
변동성 3Y+14.26%
최대낙폭(MDD)-13.20%
MDD 기간2025-03-04 ~ 2025-05-26
샤프지수 1Y2.23
샤프지수 3Y0.97
소르티노지수 1Y2.47
칼마지수 3Y1.35
베타 (vs S&P500)0.02
상관계수 (vs S&P500)0.03
연도별 분포 & 배당
최고 연도2024 (+26.33%)
최저 연도2022 (-0.15%)
배당수익률(TTM)+2.86%
배당성장률 3Y-12.79%
분배 주기monthly
총보수0.010%
같은 그룹(SCHD계열) 비교
| 티커 | 종목명 | CAGR 3Y | 변동성 1Y | 샤프 1Y |
|---|---|---|---|---|
| 458730.KS | TIGER 미국배당다우존스 | +18.09% | +12.12% | 2.32 |
| 446720.KS | SOL 미국배당다우존스 | +18.08% | +12.67% | 2.21 |
| 402970.KS | ACE 미국배당다우존스 | +17.83% | +12.57% | 2.23 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | +13.70% | +11.01% | 1.93 |
| 452360.KS | SOL 미국배당다우존스(H) | +10.48% | +11.75% | 1.52 |
| 489250.KS | KODEX 미국배당다우존스 | - | +12.46% | 2.27 |
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
용어 설명
- 기간 수익률
(1M/YTD/1Y) - 해당 기간 동안의 누적 수익률(가격 변동 + 배당 재투자 반영). 연환산이 아닌 그 기간 그대로의 수익률입니다.
- CAGR
(연평균 복리수익률) - 기간이 서로 다른 종목끼리도 비교할 수 있도록, 수익률을 매년 복리로 계산했을 때의 평균 성장률로 환산한 값입니다.
- 변동성
- 일간 수익률이 얼마나 출렁였는지를 연 단위로 환산한 값. 클수록 가격이 크게 오르내렸다는 뜻입니다.
- MDD
(최대낙폭) - 역대 최고가 대비 가장 크게 떨어졌던 하락률. 예: -33%면 최고가 대비 33%까지 떨어진 적이 있다는 뜻입니다.
- 샤프지수
- 위험(변동성) 한 단위당 얻은 초과수익. (수익률-무위험이자율)÷변동성. 높을수록 위험 대비 효율적입니다.
- 소르티노지수
- 샤프지수와 비슷하지만, 분모를 손실 구간의 변동성(하방변동성)만으로 계산합니다. 상승 변동성은 위험으로 치지 않습니다.
- 칼마지수
- CAGR(3년) ÷ |MDD|. 감수한 최악의 낙폭 대비 연평균 수익이 얼마나 좋았는지를 봅니다.
- 베타 (vs S&P500)
- 시장(S&P500)이 1% 움직일 때 이 ETF가 평균적으로 몇 % 움직이는지. 1보다 크면 시장보다 변동성이 큽니다.
- 상관계수 (vs S&P500)
- 시장과 같은 방향으로 움직이는 정도(-1~1). 1에 가까울수록 시장과 거의 동일하게 움직여 분산투자 효과가 낮습니다.
- 배당수익률
(TTM) - 최근 12개월간 지급된 배당금 합계를 현재가로 나눈 값입니다.
- 배당성장률
- 연간 배당금 합계가 매년 평균 몇 %씩 늘었는지(배당의 CAGR). 배당 "성장"에 초점을 둔 지표입니다.
- 총보수
- 펀드 운용에 매년 드는 비용 비율. 낮을수록 투자자에게 유리합니다.