가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월-0.80%
3개월+5.48%
6개월+13.92%
YTD+22.59%
1년+31.45%
CAGR 1Y+31.45%
CAGR 3Y+16.21%
CAGR 5Y-
CAGR 10Y-
CAGR (상장 이후)+16.90%
위험 지표
변동성 1Y+12.62%
변동성 3Y+13.99%
최대낙폭(MDD)-13.72%
MDD 기간2025-03-04 ~ 2025-05-23
샤프지수 1Y2.18
샤프지수 3Y0.87
소르티노지수 1Y2.51
칼마지수 3Y1.18
베타 (vs S&P500)-0.01
상관계수 (vs S&P500)-0.01
연도별 분포 & 배당
최고 연도2024 (+23.98%)
최저 연도2025 (+0.40%)
배당수익률(TTM)+5.70%
배당성장률 3Y+17.24%
분배 주기monthly
총보수-
같은 그룹(JEPI계열) 비교
| 티커 | 종목명 | CAGR 3Y | 변동성 1Y | 샤프 1Y |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | +18.88% | +14.03% | 1.21 |
| 458750.KS | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | +16.21% | +12.62% | 2.18 |
| 458760.KS | TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | +14.59% | +12.18% | 2.24 |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | +8.69% | +8.04% | 0.42 |
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
용어 설명
- 기간 수익률
(1M/YTD/1Y) - 해당 기간 동안의 누적 수익률(가격 변동 + 배당 재투자 반영). 연환산이 아닌 그 기간 그대로의 수익률입니다.
- CAGR
(연평균 복리수익률) - 기간이 서로 다른 종목끼리도 비교할 수 있도록, 수익률을 매년 복리로 계산했을 때의 평균 성장률로 환산한 값입니다.
- 변동성
- 일간 수익률이 얼마나 출렁였는지를 연 단위로 환산한 값. 클수록 가격이 크게 오르내렸다는 뜻입니다.
- MDD
(최대낙폭) - 역대 최고가 대비 가장 크게 떨어졌던 하락률. 예: -33%면 최고가 대비 33%까지 떨어진 적이 있다는 뜻입니다.
- 샤프지수
- 위험(변동성) 한 단위당 얻은 초과수익. (수익률-무위험이자율)÷변동성. 높을수록 위험 대비 효율적입니다.
- 소르티노지수
- 샤프지수와 비슷하지만, 분모를 손실 구간의 변동성(하방변동성)만으로 계산합니다. 상승 변동성은 위험으로 치지 않습니다.
- 칼마지수
- CAGR(3년) ÷ |MDD|. 감수한 최악의 낙폭 대비 연평균 수익이 얼마나 좋았는지를 봅니다.
- 베타 (vs S&P500)
- 시장(S&P500)이 1% 움직일 때 이 ETF가 평균적으로 몇 % 움직이는지. 1보다 크면 시장보다 변동성이 큽니다.
- 상관계수 (vs S&P500)
- 시장과 같은 방향으로 움직이는 정도(-1~1). 1에 가까울수록 시장과 거의 동일하게 움직여 분산투자 효과가 낮습니다.
- 배당수익률
(TTM) - 최근 12개월간 지급된 배당금 합계를 현재가로 나눈 값입니다.
- 배당성장률
- 연간 배당금 합계가 매년 평균 몇 %씩 늘었는지(배당의 CAGR). 배당 "성장"에 초점을 둔 지표입니다.
- 총보수
- 펀드 운용에 매년 드는 비용 비율. 낮을수록 투자자에게 유리합니다.